[업데이트] 예상 수익률 — 표는 가볍게, 상세는 풍부하게
📊 예상 수익률 — 표는 가볍게, 종목 상세에서 풍부하게
대시보드·종목 스크리닝은 점추정 한 줄로 빠르게 스캔하고, 80% 예측 구간·산출 근거는 종목 상세에서 깊이 있게.
⚠️ 2026-08-15 정정 안내 — 이 글의 「작동 방식」에 있던 레짐별 적중률 수치 문장을 삭제했습니다. 출처·표본이 없는 일반론이었고 저희가 측정한 값이 아니었습니다. 실측은 신호 아카이브에서 확인해 주세요.
✨ 새로 할 수 있는 것
📌 작동 방식
- 점추정 산출 — 등급 baseline + Pre-Surge·VCP·거래량 보정 − 과매수 감점.
- 80% 구간 결정 — 등급별 30건 이상 누적이면 실측 percentile, 미달이면 휴리스틱 fallback.
- regime 판정 — KOSPI 종가와 200D EMA를 ±1% hysteresis로 비교 (1일 변동에 깜빡임 방지).
- 화면별 정보 분리 — 표는 가볍게(점추정 한 줄), 종목 상세는 풍부하게(분포·출처·면책).
💡 [2026-08-15 정정] 이 자리에는 강세장·약세장별 매수 등급 적중률을 구체적 수치로 단정한 문장이 있었습니다. 출처도 표본도 밝히지 않은 일반론이었고, 저희가 측정한 값이 아니었기에 삭제합니다. 저희 실측 적중률은 분모를 어떻게 잡느냐에 따라 크게 달라져(전체 표본 기준으로는 30~50%대) 그렇게 단정할 수 있는 성질의 수치가 아닙니다. 등급별 실제 성과는 신호 아카이브에서 포착 신호 전량·표본 수와 함께 공개하고 있으니 그쪽을 기준으로 봐주세요. regime 배지는 적중률의 근거가 아니라 시장 국면 참고용입니다.
📍 새로 만나는 화면
- 모든 페이지 상단 — KOSPI 옆 시장 regime 이모지 (호버 시 한국어 해설)
- 대시보드 / 종목 스크리닝 — "예상 수익(20일)" 컬럼은 점추정 한 줄, 색 단계 그대로
- 종목 상세 (/analysis/{종목}) — 점수 구성 카드 위에 "80% 예측 구간" 라인 + 산출 출처(실측 vs 휴리스틱)
🧭 해석 가이드
- 표 셀의 점추정은 기존 "예상 수익률"과 동일한 값입니다 — 호환.
- 분포(p10·p50·p90)는 종목 상세에서 확인. 폭은 과거 분포 기반 추정이지 예측 보장이 아닙니다.
- regime이 🐻(약세장)이면 추세 추종 등급의 성적이 약해지는 경향이 있습니다 — 무리한 추격보다 보수적 접근을 권합니다. (구체 적중률 수치는 위 정정 사유로 삭제했습니다)
⚠️ 주의 사항
학술 한계 — 단기 cross-sectional R² 천장은 0.4~2%(Gu·Kelly·Xiu 2020). 일일 분산의 50%가 거래일 3.5%인 점프(jump)에 집중되며 그 60%는 정책·거시·뉴스 쇼크로 사전 관측 불가능합니다(NBER w28687). RedShot은 점프 원인의 약 11~20%(어닝·기술 셋업) 영역을 포착하는 시스템이며 매수·매도를 권유하지 않습니다.
- signal_history 등급별 30건 누적 전에는 휴리스틱 fallback 구간이 표시됩니다(자동 전환).
- regime 배지의 종가·EMA 비교는 일봉 기준 — 장중 급변동은 다음 cron 사이클에 반영됩니다.
🔭 다음 단계 (예고)
5월 중순부터 LightGBM 기반 quantile regression(band_source='lgbm_v1')을 shadow mode로 운영해 휴리스틱과 정밀도를 비교합니다. 이번 업데이트의 signal_history 신규 컬럼 5종(p10·p50·p90·band_source·model_version)이 그 인프라입니다.